آموزش تحلیل تکنیکال- با ۷ اندیکاتور کاربردی آشنا شوید

, ,

اگر از معامله‌گران بازارهای مالی نظیر رمز ارز، فارکس یا سهام هستید، استفاده از ابزاریهای تحلیل تکنیکال مثل اندیکاتورها، می‌تواند به‌عنوان بخشی از استراتژی معاملاتی به شما کمک کند تا بهترین تصمیم را بگیرید و سودآوری خود را به بالاترین حد برسانید. در واقع، اندیکاتورها (indicators) مجموعه‌ای از محاسبات ریاضی هستند که به‌صورت خطوطی در نمودار قیمتی دارایی‌ها ترسیم می‌شوند و می‌توانند سیگنال‌های مشخصی را در اختیار معامله‌گران قرار دهند. در این مطلب، با اکسکوینو همراه باشید تا رایج‌ترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال را بررسی ‌کنیم.

اندیکاتور تکنیکال چیست؟

اندیکاتور تکنیکال، یک ابزار بصری در نمودار قیمت دارایی است که به معامله‌گران کمک می‌کند جنبه‌های مختلفی رفتار قیمتی دارایی مورد نظر را تعیین کنند. اندیکاتورها برای محاسبات از داده‌های مختلف مربوط به زمان، حجم و قیمت استفاده می‌کنند. تحلیلگران تکنیکال بر این باور هستند که به جز قیمت، هیچ عامل دیگری برای بررسی رفتار قیمت یک دارایی مهم نیست. به زبان ساده، تحلیلگران تکنیکال می‌گویند که همه عوامل ممکن مثل اصول بنیادی، اخبار، موقعیت جغرافیایی، فاکتورهای سیاسی و دیگر عوامل در قیمت‌ها لحاظ شده‌اند؛ بنابراین، نیازی نیست که برای بررسی قیمت یک دارایی، عوامل دیگر را بررسی کنیم و از این جهت است که تحلیل تکنیکال، اهمیت بالایی دارد.

بهترین اندیکاتورهای تحلیل تکنیکال

۱-شاخص قدرت نسبی (RSI)

شاخص قدرت نسبی، از صفر تا صد، یک امتیاز را برای سهام مختلف تعیین می‌کند و نشان می‌دهد که آیا میزان خرید یا فروش در آن دارایی مشخص به سطح اشباع رسیده است یا خیر. هرچه عدد شاخص قدرت نسبی پایین‌تر باشد، یعنی فروش در آن دارایی بیشتر شده و به حد اشباع فروش نزدیک شده است. از سوی دیگر، هرچه این عدد بالاتر باشد، یعنی میزان خرید در آن دارایی بالاتر رفته و در آستانه اشباع خرید قرار گرفته است.

هرگاه میزان فروش در یک دارایی بیشتر شود و به سطح اشباع فروش برسد، پتانسیل آن دارایی برای جذب سرمایه جدید و صعود افزایش می‌یابد؛ اما اگر عدد این شاخص افزایش یابد و میزان خرید در یک دارایی، بیشتر شود، احتمال خروج پول از آن دارایی و سقوط قیمت آن افزایش می‌یابد.

۲- میانگین متحرک (MA)

اگر به جدول روزانه سهام نگاه کنید، خطوطی که به بالا و پایین حرکت می‌کنند، ممکن است برایتان گیچ‌کننده باشند. به همین دلیل است که استفاده از ابزاری تحت عنوان «میانگین‌های متحرک» (به معنای میانگین سابقه حرکت‌های قیمتی در یک سهم)، می‌تواند روندها را به‌طور واضح‌تری نمایش دهد. در میانگین‌های متحرک، به‌جای بررسی روزانه تغییرات قیمت یک دارایی، به میانگین تغییرات قیمت در مدت طولانی‌تری توجه می‌شود.

دو نوع میانگین متحرک وجود دارند:

-میانگین متحرک ساده (SMA)  

میانگین متحرک نمایی (EMA)

میانگین متحرک ساده، مجموع قیمت‌های پایانی در یک دوره مشخص را با هم جمع می‌کند و سپس عدد به دست آمده را بر تعداد قیمت‌هایی که استفاده شده‌اند، تقسیم می‌کند. به‌طور مثال، برای تعیین میانگین متحرک قیمت ۳۰ روزه در یک دارایی، باید همه قیمت‌های نهایی آن دارایی در طول ۳۰ روز گذشته را باهم جمع کنید و سپس آن را بر عدد ۳۰ تقسیم کنید.

میانگین متحرک نمایی (EMA) بر خلاف (SMA)، حساسیت بالاتری نسبت به داده‌ها دارد و دقت اندازه‌گیری آن بیشتر است. اگر از اندیکاتور EMA در کنار دیگر اندیکاتورهای تکنیکال استفاده کنید، می‌توانید حرکت‌های قیمتی را تایید و اعتبار تحلیل خود را افزایش دهید

محبوب‌ترین میانگین متحرک‌های نمایی برای تحلیل‌ کوتاه‌مدت، EMA 12 و ۲۶ روزه هستند؛ در حالی‌که از EMA 50 و ۲۰۰ روزه برای تحلیل بلندمدت استفاده می‌شود.

۳- میانگین متحرک همگرا/واگرا (MACD)

اندیکاتور مک‌دی (MACD) به معامله‌گران کمک می‌کند که جهت حرکت یک قیمت و همین‌طور شتاب روند را مشاهده کنند و سیگنال‌های معامله را در اختیار افراد قرار می‌دهد.

زمانی که مک‌دی بالاتر از عدد صفر باشد، قیمت در یک فاز صعودی قرار دارد؛ اما اگر این اندیکاتور پایین‌تر از عدد صفر باشد، قیمت وارد یک دوره خرسی (افزایش تمایل به فروش دارایی) شده است.

اندیکاتور مک دی از دو خط تشکیل شده است: خط مک‌دی و خط سیگنال که با سرعت آهسته‌تری حرکت می‌کند. زمانی که خط مک‌دی، خط سیگنال را روبه پایین قطع کند، نشان‌دهنده کاهش قیمت است و زمانی که مک‌دی خط سیگنال را روبه بالا قطع کند، افزایش قیمت را نشان می‌دهد.

برای اینکه بتوانید از سیگنال مک‌دی استفاده کنید، توجه داشته باشید که این اندیکاتور در کدام سمت از عدد صفر قرار دارد. برای نمونه، زمانی که مک‌دی بالاتر از صفر باشد، اگر خط مک‌دی، خط سیگنال را روبه بالا قطع کرد، دارایی مورد نظر را بخرید.

در صورتی که مک‌دی پایین‌تر از صفر قرار دارد و و خط سیگنال را روبه پایین قطع کند، احتمالا نشانه‌ای از کاهش قیمت خواهد بود.

۴-شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)

شاخص میانگین جهت‌دار (ADX)، یک اندیکاتور برای اندازه‌گیری شتاب و قدرت یک روند قیمتی است. زمانی که ADX  بالاتر از عدد ۴۰ باشد، نشان‌دهنده قدرت بالای یک روند نزولی یا سعودی در نمودار قیمتی مورد نظر است. برای نمونه، اگر ADX بالاتر از عدد ۴۰ باشد و قیمت رو به‌ کاهش باشد، یک روند نزولی پرقدرت را شاهد خواهیم بود. اگر  ADX کمتر از عدد ۲۰ باشد، با روند ضعیفی مواجه هستیم.

ADX، خط اصلی این اندیکاتور است که در اغلب پلتفرم های معاملاتی با خط مشکی نشان داده می‌شود. دو خط دیگر هم در این میان وجود دارند که با نام‌های DI+ و DI- شناخته می‌شوند و می‌توانید به‌طور اختیاری آن‌ها را نمایش دهید. این خطوط نیز اغلب با رنگ‌های قرمز و سبز نمایش داده می‌شوند. این سه خط در همکاری با یکدیگر، جهت و شتاب یک روند قیمتی را نشان می‌دهند.

– ADX بالای عدد ۲۰ و DI+ بالای DI- : روند صعودی

– ADXبالای عدد ۲۰ و DI- بالاتر از DI+: روند نزولی

– ADXپایین‌تر از عدد ۲۰، معمولا نشان‌دهنده یک روند ضعیف یا نامعتبر  است

۵-ابر ایچیموکو (Ichimoku cloud)

ایچیموکو (ابر ایچیموکو) مثل بسیاری از اندیکاتورهای تکنیکال دیگر، برای تعیین سطوح حمایت و مقاومت در نمودار قیمتی یک دارایی استفاده می‌شود؛ با این حال، این اندیکاتور می‌تواند شتاب حرکت قیمت را تخمین بزند و سیگنال‌هایی را در اختیار معامله‌گران قرار دهد تا به آن‌ها در تصمیم‌گیری کمک کند. به‌طور کلی، این اندیکاتور برای معامله‌گرانی مناسب است که قصد دارند اطلاعات زیادی از رفتار قیمت یک دارایی را به‌طور همزمان در اختیار داشته باشند. به‌طور خلاصه، ایچیموکو می‌تواند روندهای بازار را تعیین کند، سطوح حمایتی و مقاومتی مهم را نشان دهد و همچنین سطوح قیمتی آتی را پیش‌بینی کند.

ابر ایچیموکو از پنج خط محاسباتی تشکیل شده است که دو خط آن، یک ابر را ایجاد می‌کنند. خطوط ایچیموکو، یک میانگین ۹ دوره‌ای، میانگین ۲۶ دوره‌ای و یک میانگین ۵۲ دوره‌ای و یک خط تاخیر که قیمت بسته شدن دارایی را نشان می‌دهد.

ابری که تشکیل می‌شود، بخشی از اندیکاتور ایچیموکو است. زمانی که قیمت پایین‌تر از ابر قرار بگیرد، شاهد روند نزولی هستیم و زمانی که قیمت بالاتر از ابر قرار باشد، روند صعودی شکل گرفته است.

حالا، اگر قیمت بالاتر از محدوده ابر قرار گرفته باشد و خود ابر نیز هم‌جهت با حرکت قیمت باشد، سیگنال صعودی بودن روند، تقویت می‌شود. برای نمونه، در جریان یک روند صعودی، نوک ابر نیز همراه با قیمت، به سوی بالا حرکت می‌کند، همچنین در جریان یک روند نزولی، نوک ابر نیز به سوی پایین کشیده می‌شود.

۶-شاخص کانال کالا (CCI)

شاخص کانال کالا (CCI)، یک اندیکاتور تکنیکال است که تعیین می‌کند یک دارایی در چه زمانی به شرایط اشباع خرید یا اشباع فروش می‌رسد. این اندیکاتور، روند قیمت و قدرت آن را ارزیابی می‌کند و به معامله‌گران اجازه تصمیم‌گیری درباره ورود به یک معامله یا خروج از آن را می‌دهد. به این شکل، زمانی که از اندیکاتور CCI به‌طرز مشخصی استفاده شود، می‌توان از آن برای صدور سیگنال‌های معاملاتی استفاده کرد. توجه داشته باشید که محدودیتی در روند اندازه‌گیری این اندیکاتور وجود ندارد؛ به این معنا که CCI می‌تواند به‌صورت بی‌نهایت بالا یا پایین برود. از این رو، تعیین نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در CCI، با توجه به بیشترین سطوح تاریخی CCI که قیمت دارایی در آن نقاط تغییر جهت داده است، تعیین می‌شوند.

۷-شاخص جریان (گردش) پول (MFI)

شاخص گردش پول (MFI)، یک اندیکاتور تکنیکال است که از داده‌‌های مربوط به حجم و قیمت‌ استفاده می‌کند تا نقاط اشباع خرید و اشباع فروش در یک دارایی را تعیین کند. از این ابزار می‌توان برای تشخیص واگرایی‌ها نیز استفاده کرد که هشداری نسبت به تغییر روند در قیمت است. این اندیکاتور بین اعداد صفر تا ۱۰۰، بالا یا پایین می‌رود.

برخلاف اندیکاتورهای سنتی مثل RSI که تنها از داده‌های مربوط به قیمت استفاده می‌کنند، MFI از داده‌های قیمت و حجم معاملات به‌طور همزمان استفاده می‌کند. شاید به همین دلیل است که برخی از کارشناسان، MFI را نوعی از RSI حساس به حجم می‌دانند.

زمانی که سطح MFI یک دارایی به بیشتر از عدد ۸۰ برسد، نشان‌دهنده اشباع خرید است و هرگاه این سطح به کمتر از ۲۰ برسد، با اشباع فروش مواجه هستیم. البته، می‌توان اعداد ۹۰ و ۱۰ را به‌عنوان سطوح اشباع خرید و اشباع فروش مد نظر قرار داد.

واگرایی بین اندیکاتور MFI و قیمت نیز می‌تواند سیگنال مهمی باشد. برای نمونه، اگر این اندیکاتور در حال صعود و قیمت در حال نزول یا تثبیت باشد، ممکن است قیمت افزایش یابد.

سخن آخر

تحلیل تکنیکال، یکی از پرکاربردترین روش‌هایی است که معامله‌گران از آن برای تصمیم‌گیری در مورد خرید یا فروش دارایی‌ها در بازارهای مالی مثل بازار رمز ارز استفاده می‌کنند. این نوع از تحلیل، در رفتار قیمت خلاصه می‌شود و اخبار و یا مسائل بنیادی مربوط به دارایی‌ها در آن لحاظ نمی‌شوند. بخش مهمی از ابزارهای تحلیل تکنیکال، اندیکاتورها (Indicators) هستند. اندیکاتور، ابزار ریاضی است که برای محاسبه جنبه‌های مختلف تغییرات قیمتی در دارایی‌ها کاربرد دارد و با استفاده از داده‌های مربوط به رفتار قیمت و حجم معاملات، می‌تواند به افراد در تصمیمات معاملاتی کمک کند.

0 پاسخ

پاسخ دهید

میخواهید به بحث بپیوندید؟
مشارکت رایگان.

دیدگاهتان را بنویسید

نشانی ایمیل شما منتشر نخواهد شد. بخش‌های موردنیاز علامت‌گذاری شده‌اند *

*

code